Kiểm tra sức chịu đựng (stress test) là gì?

Kiểm tra sức chịu đựng áp một cú sốc có tên cụ thể, như suy thoái, lãi suất tăng vọt hay khan hiếm vốn, lên tất cả khoản nắm giữ cùng lúc, kể cả các yếu tố chung, đòn bẩy và thanh khoản, rồi so khoản lỗ trong kịch bản đó với khả năng chịu lỗ của danh mục. Hệ số tương quan đo trong giai đoạn yên ả có thể tăng lên khi căng thẳng, nên kiểm tra từng khoản riêng rẽ sẽ đánh giá thấp khoản lỗ. Kiểm tra sức chịu đựng ngược đi theo chiều ngược lại, hỏi tổ hợp sự kiện nào sẽ làm vượt một giới hạn quan trọng. Cơ quan quản lý ngân hàng kiểm tra sức chịu đựng về vốn của ngân hàng; phiên bản cho danh mục trong các bài học của Academy mượn ý tưởng đó, và kết quả là một ước tính theo các giả định đã nêu, không phải dự báo.