Sai số chuẩn là gì?
Với n kết quả độc lập từ một quá trình không đổi, nó bằng độ lệch chuẩn của một kết quả chia cho √n, nên gấp bốn lượng dữ liệu thì sai số chuẩn giảm một nửa. Khoảng 95% gần đúng cho một giá trị trung bình là tâm ± 1,96 sai số chuẩn, cần các kết quả độc lập, quá trình không đổi và mẫu không quá nhỏ; với mẫu nhỏ và độ lệch chuẩn phải ước lượng, hệ số t cho khoảng rộng hơn. Nó mô tả độ chính xác của giá trị trung bình, không phải độ phân tán của từng kết quả.
Còn gọi là standard error of the mean, SE
Standard error = standard deviation ÷ √n
20 giao dịch mô phỏng (minh họa)
- Kết quả trung bình mỗi giao dịch
- +0,08R
- Độ lệch chuẩn mẫu
- 1,47R
- Sai số chuẩn
- 1,47 ÷ √20 ≈ 0,33R
- Khoảng 95% gần đúng (thấp … cao)
- −0,56R … +0,72RĐây chỉ là ước lượng thô: với chỉ 20 giao dịch và độ lệch chuẩn ước tính, hệ số t làm khoảng rộng hơn một chút. Dù thế nào, khoảng này vẫn chứa số không: 20 giao dịch không thể phân biệt một lợi thế nhỏ với việc không có lợi thế.
Giả định
Quy tắc ± 1,96 giả định các kết quả độc lập, quá trình không đổi và mẫu không quá nhỏ. Kết quả dồn cụm khiến giá trị trung bình dao động nhiều hơn mức SD ÷ √n cho thấy.