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什么是夏普比率?

每单位总波动率的超额收益。

又称 Sharpe

更高的夏普比率,意味着每单位测得的波动率有更多的超额收益。

Sharpe = (Rp − Rf) / σp

  • 每单位风险(波动率)的收益。
  • 越高越好;比较期限相近的策略。
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