跳到主要内容

什么是隐含波动率(IV)?

在一个定价模型下,由期权市场价格隐含出来的波动率。

又称 IV

高 IV 意味着期权价格嵌入了更大的预期离散,而不是方向。

Solve Price = Model(...,σ) for σ

  • 由期权价格隐含出来的、市场预期的未来波动率。
  • 随不确定性上升(例如在财报之前)。
全部术语