Rủi ro khoảng trống giá là gì?
Khoảng trống giá xảy ra khi giao dịch tiếp diễn ở mức cách xa giá cuối cùng, thường sau tin tức ngoài giờ giao dịch, nên không có giao dịch nào ở các mức giá nằm giữa. Một lệnh dừng nằm trong khoảng trống trở thành lệnh thị trường và khớp ở mức giá có sẵn tiếp theo, nên khoản lỗ dự kiến tại điểm dừng không phải mức tối đa. Kế hoạch có thể tính khối lượng cho cả một khoảng trống hợp lý lẫn điểm dừng, hoặc chấp nhận rủi ro và ghi rõ điều đó; xem lịch sự kiện không loại bỏ được rủi ro này, vì tin tức cũng có thể đến bất ngờ.
Còn gọi là price gap, gap, overnight gap, gap down, gap up
Lệnh dừng nằm trong khoảng trống giá (tình huống J4, MÔ PHỎNG)
- Mua 64 cổ phiếu ở giá
- 40,00
- Lệnh dừng bán
- 38,50
- Mở cửa sau tin tức ở
- 37,20
- Khoản lỗ dự kiến tại điểm dừng, gồm chi phí
- $98,51
- Khoản lỗ dự tính khi khớp ở 37,20
- $181,6764 × ($2,80 + khoản dự phòng chi phí $0,03860): gấp 1,84 lần kế hoạch.
- Lệnh dừng quyết định khi nào gửi lệnh thị trường, không quyết định giá khớp.
- Sách về biểu đồ thường định nghĩa khoảng trống chặt hơn, là một thanh giá có biên độ không chồng lên thanh trước; rủi ro khớp lệnh vẫn như nhau.