什么是市场深度？

同一笔 1,000 股的卖单，两种订单簿（示意）

深度充足：$50.00 挂买 1,000；平均价

$50.00

深度不足：$50.00 挂 200，$49.90 挂 300，$49.60 挂 500；平均价

$49.77

深度不足的每股代价

$0.23整笔订单 $230，尚未计入价差或佣金。

• 把你的订单规模与最优价位的数量比较；超过它就意味着滑点。
• 显示的深度会低估部分交易者的实际意愿，也会高估压力来临时留下的数量。
• 深度变薄和价格下跌可能相互强化：提供者退后，下一笔订单把价格推得更远，恐惧加深。