Biến động ngụ ý (IV) là gì?
Độ biến động hàm chứa trong giá thị trường của quyền chọn theo một mô hình định giá.
Còn gọi là IV
IV cao nghĩa là giá quyền chọn đã hàm chứa mức phân tán kỳ vọng lớn hơn, không phải hướng đi của giá.
Solve Price = Model(...,σ) for σ
- Độ biến động kỳ vọng trong tương lai của thị trường, được suy ra từ giá quyền chọn.
- Tăng lên khi bất định (ví dụ trước kỳ công bố kết quả kinh doanh).