Hệ số Sharpe là gì?
Lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị tổng độ biến động.
Còn gọi là Sharpe
Hệ số Sharpe cao hơn nghĩa là có nhiều lợi nhuận vượt trội hơn trên mỗi đơn vị độ biến động đo được.
Sharpe = (Rp − Rf) / σp
- Lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro (độ biến động).
- Càng cao càng tốt; hãy so sánh các chiến lược có thời hạn tương tự.